Người chồng đầu tiên của Lưu Hiểu Khánh là nghệ sĩ violin Vương Lập. Không yêu Vương Lập nhưng cô vẫn quyết định lấy anh với mục đích đượ♕c chuyển tới Bắc Kinh nhằm phát triển sự nghiệp. Nhưng cưới chồng được hai ngày, Hiểu Khánh đã thấy chán ngán và khao khát được giải phóng. Diễn viên từng nói, hồi đó cô thấy mình “thật khốn nạn”. Năm 1989, Hiểu Khánh phát biểu: “Tôi thấu hiểu một điều rằng hôn nhân không tình yêu là hôn nhân không đạo đức”. Trong cuộc phỏng vấ♎n năm 2002, khi được hỏi ý kiến về việc nhiều người cho rằng cuộc đời phụ nữ chỉ hoàn chỉnh🦂 khi họ sinh con, Hiểu Khánh nói: “Cũng có thể nói như thế. Song nói thật là tôi thấy câu này còn có chút hạn hẹp. Tôi vốn rất muốn sinh con nhưng tôi không ngừng đóng phim hoặc liên tục ly dị. Vậy đấy”. Tháng 10/2012, khi làm khách mời chương trình nói chuyện với Dương Lan (MC nổi tiếng Trung Quốc), Lưu Hiểu Khánh nói: “Tôi cảm thấy cả cuộc đời mình luôn trốn chạy hôn nhân… Lần nào cũng vậy, tôi bị ngư𝓰ời khác theo đuổi, theo đuổi đến chóng mặt, rồi giục cưới. Thế rồi kết hôn”. Trước câu hỏi: “Có phải đàn ông luôn cảm thấy khổ sở khi sống với một phụ nữ mạnh mẽ như chị?”, diễn viên nói: “Chẳng khổ chút nào. Thật ra tôi là một bà vợ tuyệt vời, tôi rất biết chăm sóc người khác. Vì thế tôi cảm thấy họ đều nhung nhớ về tôi”. Ở một lần khác, Hiểu Khánh nói: “Mỗi người đàn ông từng chung sống với tôi đều nói tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất”. Trong ảnh lܫà Lưu Hiểu Khánh (bên phải) và Dương Lan. Hiểu🌃 Khánh vốn nổi tiếng "thay người tình như thay áo". Cô không ngại ngần nói: “Tôi đặc biệt thích những người có mới nới cũ. Tôi cũng vui mừng thấy rằng những người có tính cách đó thường rất thành công”. Lưu Hiểu Khánh không ít lần bị chỉ trích là kẻ "cướp chồng". Năm 2007, cô viết trên trang blog của mình: “Mỗi người trên thế giới đều có quyền yêu và được yêu, cho dù đối phương kết hôn hay chưa. Tóm lại, chúng ta cạnh tranh công bằng. Dù sao tôi cũng không thích hôn nhân và cũng chẳng muốn đi bꦰước nữa. Tôi không cần đối phương ly dị, ở bên nhau vui vẻ là đủ”. Lưu Hiểu Khánh làm đám cưới với Vương Hiểu Ngọc, người chồng thứ tư trong đời, hồi tháng 8/2013. Diễn viên cho biết, cô vốn không định tổ chức hôn lễ nhưng chồng kiên quyết và nài nỉ nên đã đồng ý. Doanh nhân Hiểu Ngọc yêu và chờ đợi Hiểu Khánh đằng đẵng hàng chục năm trời. Diễn viên đúc kết một câu về chồng: “Ưu điểm của anh ấy là quá yêu tôi. Nhược điểm cũng là quá yêu tôi”. Hải LanBa đời chồng của Lưu Hiểu Khánh Lư𒉰u Hiểu Khánh phản pháo khi bị cඣhê 'thích cưa sừng'